В предыдущей статье я выделил два основных вида ошибок (технические и стратегические), которые зачастую имеют место быть при исследовании торговых стратегий, дал описание техническим ошибкам и методам борьбы с ними. Сегодня поговорим о стратегических ошибках, избежав которые, вы, возможно, сможете совсем по-другому взглянуть на свои торговые стратегии, которые были отсеяны ранее и которые еще предстоит изучать. Поговорим о контроле рисков, прибыли и о таком понятии, как «характЕрный рынок».

Для каждой ценной бумаги есть свой характерный рынок. Есть бумаги, показывающие волатильный рынок, есть такие, которые очень часто находятся в боковике. С учетом характера движения того или иного инструмента подбирается необходимая тактика и стратегия. Именно этим и обусловлено то, что одна и та же стратегия показывает отличный результат, например, на Ri и совсем плохой, например, на Si (фьючерсные контракты).

Движемся далее. Для лучшего понимания того, о чем я дальше буду писать, приведу аналогию с рыбалкой. Представьте, что у вас есть самая крутая удочка и супер наживка, на которую рыбы клюют, выпрыгивая прямо из воды. И в том случае, когда рыба в водоеме есть и она голодна, то все отлично и вы счастливы. Но стоит закинуть это приспособление в пустой водоем ..., результат будет очевиден. Тоже самое происходит и на рынке: бывают периоды, когда ценные бумаги ведут себя характерно (рыба есть), а бывают, когда нет (рыбы нет). Не понимание вышеописанного и отсутствие четких правил управления торговой стратегией, которые помогут преодолеть нехарактерный рынок, приводит ко второму типу ошибок во время исследований — стратегические ошибки. Поэтому, успешное применение прибыльной торговой стратегии подразумевает использование четких правил, которые сводятся к управлению прибылью и рисками. И речь идет не о внутри стратегическом, а о внешнем управлении (!). Что это значит? Давайте разберем на примере.

Представим стратегию, разработанную под конкретный инструмент, с учетом его характера, в которой уже заложены правила открытия/закрытия и удержания позиций. Эта стратегия может исполняться автоматически в составе торгового робота. И в процессе тестирования получаем результат, представленный на картинке ниже.



Очевидно, что стратегия в таком виде не может быть применима в торговле, т.к. результат ее тестирования оставляет желать лучшего, мягко говоря. Вот как раз на этом этапе такая стратегия и отбраковывается. Как раз в этом и заключается ошибка.

Для того, чтобы с уверенностью говорить об успешности той или иной стратегии, нужно внимательно изучить результаты ее тестирования. Например, в данном случае при тщательном анализе результатов стало понятно, что к негативному результату приводят периоды резкого спада волатильности (нехарактерный для этого инструмента рынок), которые необходимо исключить из торговли совсем. Для этого можно использовать различные методы, такие как: контроль волатильности с помощью специальных индикаторов, остановка работы программы на определенное заданное время с пост определением накопленного убытка, корректировка количества сделок в рамках одной торговой сессии и др.

Самый простой и понятный метод исключения нежелательных торговых периодов —

Теперь формулируем правило:

Применяем правило и смотрим, что получилось:



Результат совсем другой и видно, что стратегия имеет право на существование. Сравним результаты тестирования до применения и после применения правила.



Важно помнить! Правила, которые применяются для улучшения результата должны быть обязательно неизменными (!) и проверены на как можно большем количестве данных. Желательно 2-3 года и более.

Почему же так получается. Дело в том, что мы не можем заранее и тем более с высокой точностью знать о возникновении неблагоприятных периодов на рынке и от чего зависит их возникновение. Это может быть и общий спад волатильности вследствие каких-то объективных причин и вмешательство регулятора и еще много из-за чего. Но мы можем искать закономерности, чем мы и занимаемся, когда пытаемся разработать прибыльную торговую стратегию. Здесь все тоже самое. Кроме этого от нас больше ничего не зависит.

Надеюсь, что эта статья была вам полезна и вы возьмете описанные принципы на вооружение, когда будете тестировать свои торговые стратегии. Возможно я что-то упустил из вида, что-то не рассказал или не раскрыл мысль в полной мере. Поэтому оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в группе ВКонтакте.

Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru