Как не упустить прибыльную торговую стратегию — часть 2

В предыдущей статье я выделил два основных вида ошибок (технические и стратегические), которые зачастую имеют место быть при исследовании торговых стратегий, дал описание техническим ошибкам и методам борьбы с ними. Сегодня поговорим о стратегических ошибках, избежав которые, вы, возможно, сможете совсем по-другому взглянуть на свои торговые стратегии, которые были отсеяны ранее и которые еще предстоит изучать. Поговорим о контроле рисков, прибыли и о таком понятии, как «характЕрный рынок».
Для каждой ценной бумаги есть свой характерный рынок. Есть бумаги, показывающие волатильный рынок, есть такие, которые очень часто находятся в боковике. С учетом характера движения того или иного инструмента подбирается необходимая тактика и стратегия. Именно этим и обусловлено то, что одна и та же стратегия показывает отличный результат, например, на Ri и совсем плохой, например, на Si (фьючерсные контракты).
Движемся далее. Для лучшего понимания того, о чем я дальше буду писать, приведу аналогию с рыбалкой. Представьте, что у вас есть самая крутая удочка и супер наживка, на которую рыбы клюют, выпрыгивая прямо из воды. И в том случае, когда рыба в водоеме есть и она голодна, то все отлично и вы счастливы. Но стоит закинуть это приспособление в пустой водоем ..., результат будет очевиден. Тоже самое происходит и на рынке: бывают периоды, когда ценные бумаги ведут себя характерно (рыба есть), а бывают, когда нет (рыбы нет). Не понимание вышеописанного и отсутствие четких правил управления торговой стратегией, которые помогут преодолеть нехарактерный рынок, приводит ко второму типу ошибок во время исследований — стратегические ошибки. Поэтому, успешное применение прибыльной торговой стратегии подразумевает использование четких правил, которые сводятся к управлению прибылью и рисками. И речь идет не о внутри стратегическом, а о внешнем управлении (!). Что это значит? Давайте разберем на примере.
Представим стратегию, разработанную под конкретный инструмент, с учетом его характера, в которой уже заложены правила открытия/закрытия и удержания позиций. Эта стратегия может исполняться автоматически в составе торгового робота. И в процессе тестирования получаем результат, представленный на картинке ниже.

Очевидно, что стратегия в таком виде не может быть применима в торговле, т.к. результат ее тестирования оставляет желать лучшего, мягко говоря. Вот как раз на этом этапе такая стратегия и отбраковывается. Как раз в этом и заключается ошибка.
Для того, чтобы с уверенностью говорить об успешности той или иной стратегии, нужно внимательно изучить результаты ее тестирования. Например, в данном случае при тщательном анализе результатов стало понятно, что к негативному результату приводят периоды резкого спада волатильности (нехарактерный для этого инструмента рынок), которые необходимо исключить из торговли совсем. Для этого можно использовать различные методы, такие как: контроль волатильности с помощью специальных индикаторов, остановка работы программы на определенное заданное время с пост определением накопленного убытка, корректировка количества сделок в рамках одной торговой сессии и др.
Самый простой и понятный метод исключения нежелательных торговых периодов —
Теперь формулируем правило:
Применяем правило и смотрим, что получилось:

Результат совсем другой и видно, что стратегия имеет право на существование. Сравним результаты тестирования до применения и после применения правила.

Важно помнить! Правила, которые применяются для улучшения результата должны быть обязательно неизменными (!) и проверены на как можно большем количестве данных. Желательно 2-3 года и более.
Почему же так получается. Дело в том, что мы не можем заранее и тем более с высокой точностью знать о возникновении неблагоприятных периодов на рынке и от чего зависит их возникновение. Это может быть и общий спад волатильности вследствие каких-то объективных причин и вмешательство регулятора и еще много из-за чего. Но мы можем искать закономерности, чем мы и занимаемся, когда пытаемся разработать прибыльную торговую стратегию. Здесь все тоже самое. Кроме этого от нас больше ничего не зависит.
Надеюсь, что эта статья была вам полезна и вы возьмете описанные принципы на вооружение, когда будете тестировать свои торговые стратегии. Возможно я что-то упустил из вида, что-то не рассказал или не раскрыл мысль в полной мере. Поэтому оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы в группе ВКонтакте.
Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):

Инстаграм:

ПОЧТА:
m_i_zaharov@mail.ru
Теги: торговая стратегия, торговый робот
Другие новости по теме:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.