О торговле на бирже


Как не упустить прибыльную торговую стратегию — часть 1



Как не упустить прибыльную торговую стратегию — часть 1

Использованию прибыльной и стабильной стратегии в торговом роботе предшествует длительная и упорная работа по поиску закономерностей выбранного рынка и конкретных ценных бумаг. Однако, часто случается так, что в череде плановых исследований различных рыночных ситуаций, отметаются не только те стратегии, которые в принципе не могут показать стабильного положительного результата, но и те, которые заслуживают самого пристального внимания и при дополнительной работе над ними могут оправдать ожидания. Как избежать ошибок при поиске и не упустить прибыльную торговую стратегию — тема сегодняшней статьи.

Торговые стратегии, основанные на закономерностях движения цены инструмента (фьючерсный контракт, акция, валюта и др.) — это и есть стратегии, основанные на принципах технического анализа. И это принципиально понимать для того, чтобы продолжить изучать рынок правильно. Вопрос о существовании закономерностей на биржевом рынке лично передо мной не стоит. Для меня это факт, подтвержденный годами торговли и изучения рынка.

Основные ошибки, которые приводят к отсеиванию «здоровых» стратегий на этапе исследования рынка, можно разделить на две основные категории: технические и стратегические.

Технические ошибки обусловлены неверным написанием кода программы-тестера или неверными вычислениями в ходе обработки данных, требуемых для реализации той или иной торговой стратегии. Очень часто исследование торговых стратегий требует компьютерных вычислений, из-за огромного количества обрабатываемой информации и сложности расчетов. Обычно, перед тем, как начать анализировать торговую стратегию, трейдер имеет представление о том, как она устроена, что называется «в голове». Для удобства используемая тактика и ее основные моменты могут быть описаны и «на бумаге». И на этом этапе, зачастую, никаких трудностей не возникает. Ошибки начинаются в тот момент, когда свои мысли необходимо представить в виде кода или расчетного алгоритма. Например, вы используете в своей стратегии какой-либо индикатор. Индикаторы, как известно, вычисляются на основе специальных формул. Из-за ошибки в написании или применении формулы исследователь получает, например, не ЕМА или WMA (или какой-нибудь другой индикатор), а не пойми что. Понятно, что применение стратегии не пойдет так, как задумывалось. Будет ли работать такая стратегия? А вот это очень интересный вопрос.

Эта часть текста скрыта. Для просмотра войдите на сайт или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.


Кроме неправильных расчетов можно допустить куда более серьезные технические ошибки. Это, например, касается симуляции открытия и закрытия позиций, динамического подсчета результата от сделок и др. Чем меньше сделок подразумевает стратегия, тем эта ошибка (если она имеет место быть) будет менее существенной. Да и вообще, большое количество сделок за одну торговую сессию очень сложно воссоздать при тестировании так, как это будет в реальности. А всему виной «проскальзывание». Но это, наверное, тема для другой статьи. Если это вам интересно — пишите об этом в группе ВКонтакте. Для того, чтобы избежать ошибок на этом этапе необходимо заранее разработать, написать и тщательно протестировать (сравнить с реальностью) алгоритм совершения и обработки сделок.

В следующей статье я продолжу описывать основные ошибки при исследовании биржевого рынка и тестировании торговых стратегий, которые приводят к неправильным выводам относительно результативности последних. На очереди стратегические ошибки и способы их избежать. Регистрируйтесь на сайте для чтения скрытого текста, пишите комментарии и задавайте вопросы в группе ВКонтакте.


Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru



Теги: торговый робот, торговые стратегии, биржа

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.