О торговле на бирже


Создаем и тестируем торговую стратегию — немного теории



Создаем и тестируем торговую стратегию — немного теории

Для всех заинтересованных (а таких оказалось не мало) начинаю наконец-то серию статей о том, как создавать и тестировать собственную торговую стратегию. В статьях я опишу принципы тестирования и анализа, связанные с этим ошибки, и покажу на практическом примере как создается рабочая торговая стратегия. Начнем с теории.

Торговать реальными деньгами в условиях отсутствия проанализированной и досконально изученной торговой стратегии — это самая распространенная ошибка всех начинающих трейдеров. Такая ошибка, к сожалению, очень часто приводит к полной потере счета.

Часто бывает так, что человек, выделив для себя торговые правила, которые кажутся ему эффективными, сразу приступает к торговле. То, что происходит дальше, можно разделить на несколько основных вариантов:

1. Вначале торговля идет успешно, а через некоторое время убыточные сделки начинают перекрывать общую прибыль;

2. Торговля изначально идет с убытком и стратегия сразу же уходит в архив, как неэффективная;

3. В общем действия, согласованные со стратегией, приносят прибыль, но некоторые моменты «выбивают из колеи» и либо полностью «съедают» прибыль, либо минимизируют ее. Может быть и так, что весь год была прибыль, а один из месяцев принес большие убытки.

Трейдер связывает это и с человеческим фактором (жадностью, нервами, отсутствием терпения) и с неэффективностью самой стратегии. Но всегда ли это так на самом деле? Или имеют место еще какие-то факторы? Рассмотрим пример.

Ниже на картинке показан результат тестирования торговой стратегии за некоторый непродолжительный период (1-2 месяца) с помощью программы TestER TB - 1.0. Можно отчетливо наблюдать, как нестабильный тренд по прибыли приходит к резкому снижению. Трейдер, использующий эту стратегию откажется от нее, как от не прибыльной. И на данный момент это кажется очевидным решением.

Создаем и тестируем торговую стратегию — немного теории


Однако, если продолжить торговать, используя выбранные правила, то результат становится положительным и полученная прибыль с лихвой перекрывает предыдущие убытки. Ниже показан результат продолжения тестирования все той же стратегии.

Создаем и тестируем торговую стратегию — немного теории


Теперь, протестировав выбранные правила торговли, трейдер может с легкостью сделать вывод о возможных и допустимых убытках, воочию увидеть слабые и сильные стороны своей торговой тактики. Кроме того, можно улучшить уже имеющуюся стратегию, внесением каких-либо изменений или дополнений. Ниже показан результат изменения некоторых коэффициентов в настройках стратегии. Хоть изменения совсем незначительные, а результат оставляет желать лучшего.

Создаем и тестируем торговую стратегию — немного теории


Сразу хочу отметить то, что тестирование торговых стратегий на истории (официальные исторические данные по котировкам выбранной ценной бумаги), наиболее верный способ узнать о своей стратегии как можно больше. Этот способ испытан годами и в случае положительного результата на длительном периоде тестирования (3-5 лет), прибыль сохраняется и на будущее.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Прежде чем начать торговлю на реальном биржевом счете, необходимо протестировать свою торговую стратегию! Либо с помощью программы-тестера, либо вручную, если это позволяют особенности стратегии. Играйтесь с тестером, но не играйтесь со своими деньгами!

В рамках одной статьи невозможно описать абсолютно все, да и читать это будет слишком утомительно. Поэтому я попытался изложить свои мысли как можно короче. Надеюсь, это не сильно скажется на качестве. Однако, с учетом всего написанного, можно сделать однозначный вывод о том, что тестировать торговую стратегию не только можно, но и необходимо. Следующая статья будет посвящена выбору тестовой стратегии и ее описанию.


Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru



Теги: торговая стратегия, стратегия, биржа, трейдер

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.