О торговле на бирже


Высокочастотные и низкочастотные торговые роботы



Торговые роботы на бирже делятся на две основные категории: высокочастотные и средне или низкочастотные. Несмотря на принципиальные различия ведения торговли, оба варианта программ нашли свое эффективное применение в сфере частного и профессионального инвестирования на фондовом рынке. Сегодня поговорим про основные различия, преимущества и недостатки различных торговых роботов.

Высокочастотные торговые роботы неразрывно связаны с понятием «торговля внутри дня», ведь они отличаются тем, что совершают огромное количество сделок. Такая программа может совершать тысячи и даже десятки тысяч сделок в день. Низкочастотные роботы могут работать как внутри дня, так и на бОльших временных интервалах. Т.е. такие программы могут не совершить ни одной сделки в день, но, например, совершить одну сделку в месяц. Однако, средне и низкочастотные роботы могут работать и внутри дня, совершая 1-30 сделок (!).

Категории торговых роботов в данном случае – это весьма условное разделение их по количеству совершаемых сделок на бирже за определенное время. С другой стороны, такое разделение вполне справедливо и очевидно. Для наглядности обратимся к таблицам результатов конкурса Лучший Частный Инвестор.

Высокочастотные и низкочастотные торговые роботы


В таблице два торговых робота: один высокочастотный, другой низкочастотный. Их различие по частоте совершаемых сделок можно увидеть, обратив внимание на столбец «Активность (сделок)». Видно, что первый робот совершил 87 638 сделок за день, а второй всего 10.

Из этой же таблицы можно увидеть еще один интересную и важную особенность. Прибыльный высокочастотный торговый робот, как правило, показывает бОльший процент доходности и в данном случае он составил 4 754% за время проведения конкурса (3 месяца) против 764% прибыли низкочастотного. Это выразилось и в абсолютном доходе в рублях. Так, первый робот принес 2 377 445 рублей, а второй 1 677 023 рубля за одинаковое время работы (3 месяца). Несмотря на огромную разницу в процентах, разница в рублях невелика. И это еще одна особенность применения на бирже различных торговых роботов.

Обратимся к таблице результатов к столбцу «Стартовая сумма». Первый робот использовал 50 тысяч рублей, второй 219 тысяч рублей в самом начале конкурса. Отсюда и небольшая разница в абсолютном доходе в рублях. Надо понимать, что низкочастотные торговые роботы могут использовать суммы значительно бОльшие, чем высокочастотные. И это огромное преимущество, ведь если бы оба робота были загружены по сумме максимально, то вторая программа вышла бы вперед по доходу в рублях.

Дело в том, что высокочастотный торговый робот ограничен максимальными для торговли суммами всего лишь в сотни тысяч рублей, тогда как низкочастотные, зачастую, ограничены только дневной ликвидностью. К примеру, робот, совершающий всего 10 сделок в день по фьючерсу на курс рубль-доллар, может использовать в торговле 150 000 000 рублей, против 50 000 – 100 000 рублей, которые может использовать высокочастотный робот. Разница колоссальна. Легко сравнить и получившийся в этом случае доход при тех же процентах прибыли. Первый робот показал бы доходность в рублях в 4 754 000 рублей, а второй, только представьте, 1 146 000 000 рублей (больше миллиарда рублей).

Любое увеличение суммы влияет на результат от каждой сделки и далеко не в лучшую сторону. Например, после определенного значения увеличение суммы на каждые 100 тысяч влияет на результат, ухудшая прибыль от сделки на 0,001%. Легко подсчитать, что от 10 сделок в день ухудшение составит 0,01%, а от 10 000 сделок составит 10%. Представьте, что будет, когда сделки совершаются десятками тысяч. Однако, нужно понимать, что и процент погрешности (ухудшения) в случае применения высокочастотных торговых роботов, будет выше, учитывая микроприбыли при огромном количестве сделок.

С другой стороны, высокочастотные торговые роботы имеют и неоспоримые преимущества. Они быстрее выявляют несовершенства используемой стратегии и приносят больше прибыли при гораздо меньших вложениях, хотя эта прибыль сильно ограничена. К преимуществам же низкочастотных роботов можно отнести их простоту реализации: простой программный код, не требуются серьезные вложения в содержание специальных серверов и скоростных каналов, которые достигают порой десятков тысяч рублей в месяц. Однако, роботы, совершающие небольшое количество сделок в день, зачастую, используют сложнейшие торговые стратегии в отличие от роботов, совершающих тысячи сделок, которые в плане стратегии достаточно просты. Кроме того, низкочастотные роботы минимально зависят от комиссии брокера и биржи, величина которой может увеличиться в любой момент.

В зависимости от возможностей, знаний и предполагаемых целей, обе категории торговых роботов имеют право на жизнь и в любом случае практически по всем параметрам обгоняют человека. И высокочастотные и низкочастотные торговые роботы давно доказали свои преимущества перед ручной торговлей и эффективность на бирже.


Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru



Теги: торговый робот, биржа, торговая стратегия, стратегия, робот

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.