Высокочастотные и низкочастотные торговые роботы
Торговые роботы на бирже делятся на две основные категории: высокочастотные и средне или низкочастотные. Несмотря на принципиальные различия ведения торговли, оба варианта программ нашли свое эффективное применение в сфере частного и профессионального инвестирования на фондовом рынке. Сегодня поговорим про основные различия, преимущества и недостатки различных торговых роботов.
Высокочастотные торговые роботы неразрывно связаны с понятием «торговля внутри дня», ведь они отличаются тем, что совершают огромное количество сделок. Такая программа может совершать тысячи и даже десятки тысяч сделок в день. Низкочастотные роботы могут работать как внутри дня, так и на бОльших временных интервалах. Т.е. такие программы могут не совершить ни одной сделки в день, но, например, совершить одну сделку в месяц. Однако, средне и низкочастотные роботы могут работать и внутри дня, совершая 1-30 сделок (!).
Категории торговых роботов в данном случае – это весьма условное разделение их по количеству совершаемых сделок на бирже за определенное время. С другой стороны, такое разделение вполне справедливо и очевидно. Для наглядности обратимся к таблицам результатов конкурса Лучший Частный Инвестор.
В таблице два торговых робота: один высокочастотный, другой низкочастотный. Их различие по частоте совершаемых сделок можно увидеть, обратив внимание на столбец «Активность (сделок)». Видно, что первый робот совершил 87 638 сделок за день, а второй всего 10.
Из этой же таблицы можно увидеть еще один интересную и важную особенность. Прибыльный высокочастотный торговый робот, как правило, показывает бОльший процент доходности и в данном случае он составил 4 754% за время проведения конкурса (3 месяца) против 764% прибыли низкочастотного. Это выразилось и в абсолютном доходе в рублях. Так, первый робот принес 2 377 445 рублей, а второй 1 677 023 рубля за одинаковое время работы (3 месяца). Несмотря на огромную разницу в процентах, разница в рублях невелика. И это еще одна особенность применения на бирже различных торговых роботов.
Обратимся к таблице результатов к столбцу «Стартовая сумма». Первый робот использовал 50 тысяч рублей, второй 219 тысяч рублей в самом начале конкурса. Отсюда и небольшая разница в абсолютном доходе в рублях. Надо понимать, что низкочастотные торговые роботы могут использовать суммы значительно бОльшие, чем высокочастотные. И это огромное преимущество, ведь если бы оба робота были загружены по сумме максимально, то вторая программа вышла бы вперед по доходу в рублях.
Дело в том, что высокочастотный торговый робот ограничен максимальными для торговли суммами всего лишь в сотни тысяч рублей, тогда как низкочастотные, зачастую, ограничены только дневной ликвидностью. К примеру, робот, совершающий всего 10 сделок в день по фьючерсу на курс рубль-доллар, может использовать в торговле 150 000 000 рублей, против 50 000 – 100 000 рублей, которые может использовать высокочастотный робот. Разница колоссальна. Легко сравнить и получившийся в этом случае доход при тех же процентах прибыли. Первый робот показал бы доходность в рублях в 4 754 000 рублей, а второй, только представьте, 1 146 000 000 рублей (больше миллиарда рублей).
Любое увеличение суммы влияет на результат от каждой сделки и далеко не в лучшую сторону. Например, после определенного значения увеличение суммы на каждые 100 тысяч влияет на результат, ухудшая прибыль от сделки на 0,001%. Легко подсчитать, что от 10 сделок в день ухудшение составит 0,01%, а от 10 000 сделок составит 10%. Представьте, что будет, когда сделки совершаются десятками тысяч. Однако, нужно понимать, что и процент погрешности (ухудшения) в случае применения высокочастотных торговых роботов, будет выше, учитывая микроприбыли при огромном количестве сделок.
С другой стороны, высокочастотные торговые роботы имеют и неоспоримые преимущества. Они быстрее выявляют несовершенства используемой стратегии и приносят больше прибыли при гораздо меньших вложениях, хотя эта прибыль сильно ограничена. К преимуществам же низкочастотных роботов можно отнести их простоту реализации: простой программный код, не требуются серьезные вложения в содержание специальных серверов и скоростных каналов, которые достигают порой десятков тысяч рублей в месяц. Однако, роботы, совершающие небольшое количество сделок в день, зачастую, используют сложнейшие торговые стратегии в отличие от роботов, совершающих тысячи сделок, которые в плане стратегии достаточно просты. Кроме того, низкочастотные роботы минимально зависят от комиссии брокера и биржи, величина которой может увеличиться в любой момент.
В зависимости от возможностей, знаний и предполагаемых целей, обе категории торговых роботов имеют право на жизнь и в любом случае практически по всем параметрам обгоняют человека. И высокочастотные и низкочастотные торговые роботы давно доказали свои преимущества перед ручной торговлей и эффективность на бирже.
Высокочастотные торговые роботы неразрывно связаны с понятием «торговля внутри дня», ведь они отличаются тем, что совершают огромное количество сделок. Такая программа может совершать тысячи и даже десятки тысяч сделок в день. Низкочастотные роботы могут работать как внутри дня, так и на бОльших временных интервалах. Т.е. такие программы могут не совершить ни одной сделки в день, но, например, совершить одну сделку в месяц. Однако, средне и низкочастотные роботы могут работать и внутри дня, совершая 1-30 сделок (!).
Категории торговых роботов в данном случае – это весьма условное разделение их по количеству совершаемых сделок на бирже за определенное время. С другой стороны, такое разделение вполне справедливо и очевидно. Для наглядности обратимся к таблицам результатов конкурса Лучший Частный Инвестор.
В таблице два торговых робота: один высокочастотный, другой низкочастотный. Их различие по частоте совершаемых сделок можно увидеть, обратив внимание на столбец «Активность (сделок)». Видно, что первый робот совершил 87 638 сделок за день, а второй всего 10.
Из этой же таблицы можно увидеть еще один интересную и важную особенность. Прибыльный высокочастотный торговый робот, как правило, показывает бОльший процент доходности и в данном случае он составил 4 754% за время проведения конкурса (3 месяца) против 764% прибыли низкочастотного. Это выразилось и в абсолютном доходе в рублях. Так, первый робот принес 2 377 445 рублей, а второй 1 677 023 рубля за одинаковое время работы (3 месяца). Несмотря на огромную разницу в процентах, разница в рублях невелика. И это еще одна особенность применения на бирже различных торговых роботов.
Обратимся к таблице результатов к столбцу «Стартовая сумма». Первый робот использовал 50 тысяч рублей, второй 219 тысяч рублей в самом начале конкурса. Отсюда и небольшая разница в абсолютном доходе в рублях. Надо понимать, что низкочастотные торговые роботы могут использовать суммы значительно бОльшие, чем высокочастотные. И это огромное преимущество, ведь если бы оба робота были загружены по сумме максимально, то вторая программа вышла бы вперед по доходу в рублях.
Дело в том, что высокочастотный торговый робот ограничен максимальными для торговли суммами всего лишь в сотни тысяч рублей, тогда как низкочастотные, зачастую, ограничены только дневной ликвидностью. К примеру, робот, совершающий всего 10 сделок в день по фьючерсу на курс рубль-доллар, может использовать в торговле 150 000 000 рублей, против 50 000 – 100 000 рублей, которые может использовать высокочастотный робот. Разница колоссальна. Легко сравнить и получившийся в этом случае доход при тех же процентах прибыли. Первый робот показал бы доходность в рублях в 4 754 000 рублей, а второй, только представьте, 1 146 000 000 рублей (больше миллиарда рублей).
Любое увеличение суммы влияет на результат от каждой сделки и далеко не в лучшую сторону. Например, после определенного значения увеличение суммы на каждые 100 тысяч влияет на результат, ухудшая прибыль от сделки на 0,001%. Легко подсчитать, что от 10 сделок в день ухудшение составит 0,01%, а от 10 000 сделок составит 10%. Представьте, что будет, когда сделки совершаются десятками тысяч. Однако, нужно понимать, что и процент погрешности (ухудшения) в случае применения высокочастотных торговых роботов, будет выше, учитывая микроприбыли при огромном количестве сделок.
С другой стороны, высокочастотные торговые роботы имеют и неоспоримые преимущества. Они быстрее выявляют несовершенства используемой стратегии и приносят больше прибыли при гораздо меньших вложениях, хотя эта прибыль сильно ограничена. К преимуществам же низкочастотных роботов можно отнести их простоту реализации: простой программный код, не требуются серьезные вложения в содержание специальных серверов и скоростных каналов, которые достигают порой десятков тысяч рублей в месяц. Однако, роботы, совершающие небольшое количество сделок в день, зачастую, используют сложнейшие торговые стратегии в отличие от роботов, совершающих тысячи сделок, которые в плане стратегии достаточно просты. Кроме того, низкочастотные роботы минимально зависят от комиссии брокера и биржи, величина которой может увеличиться в любой момент.
В зависимости от возможностей, знаний и предполагаемых целей, обе категории торговых роботов имеют право на жизнь и в любом случае практически по всем параметрам обгоняют человека. И высокочастотные и низкочастотные торговые роботы давно доказали свои преимущества перед ручной торговлей и эффективность на бирже.
Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):
Инстаграм:
ПОЧТА:
m_i_zaharov@mail.ru
Теги: торговый робот, биржа, торговая стратегия, стратегия, робот
Другие новости по теме:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
