Наверное, каждый, кто так или иначе сталкивался с понятием «торговый робот», слышал о такой разновидности биржевых алгоритмов, как высокочастотные торговые роботы. Некоторые и вовсе связывают эти понятия в единое целое, хотя этого делать нельзя, т.к. последнее является лишь разновидностью первого.

Высокочастотный торговый робот – это разновидность торговых роботов, компьютерная программа, предназначенная для автоматического совершения биржевых операций с высокой скоростью. Обычно, скорость выставления биржевых ордеров достигает нескольких миллисекунд. За это же время происходит либо снятие ордера, либо его исполнение, либо перемещение.

Само понятие неразрывно связано с понятием «высокочастотная торговля» или HFT, что изначально означало Hight Fast Trading, а теперь High Frequency Trading. Этот вид торговли подразумевает получение прибыли за счет незначительных колебаний, зачастую, величина прибыли сопоставима с размером биржевого спреда конкретной ценной бумаги. А это всего лишь несколько пунктов.




Одним из первых роботов такого класса, который был показан в действии в 2010 году, был робот «AMZ». Довольно простая программа, написанная с помощью языка программирования VBA в EXCEL. В те времена этого было почти достаточно, а сегодня такие методы уже не подойдут.

Сегодня торговые роботы этого класса борются за каждую миллисекунду времени. А это требует специального компьютера - сервера, выделенной линии, прямого доступа на биржу. По сути, чем ближе сервер с программой к самой бирже – тем лучше. Если в самом начале высокочастотные алгоритмы пытались реализовать с помощью связки с торговым терминалом, то пару лет спустя появилась возможность использовать прямые подключения – шлюзы. Да и технологии и языки программирования заметно изменились.

Самая подробная и полная информация о торговых роботах по этой ссылке: ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Впервые в России результаты работы высокочастотных торговых роботов были показаны в рамках конкурса от Московской биржи. Любой желающий мог наблюдать, как торговые роботы совершают десятки тысяч сделок в день, зарабатывая при этом колоссальные проценты прибыли. С этим же связана популярность таких автоматических систем.

Основные достоинства HFT программ:

1. Не требует серьезного подхода к анализу рынка. Зачастую, с точки зрения стратегии, HFT роботы достаточно просты. Главная задача – успеть быстрее других.

2. Прибыль достигается «здесь и сейчас». Нет необходимости рассчитывать на годовую прибыль, ее можно получать ежедневно.

3. Возможность оперативного контроля за эффективностью работы. Такой робот сразу же покажет теряет ли он эффективность или работает в верном направлении.

Основные недостатки:

1. Для реализации сверхбыстрой торговли, которая требуется в большинстве случаев применения подобных программ, требуется серьезная аппаратная подготовка – мощные компьютеры или серверы, выделенные каналы связи.

2. Дорогостоящее обслуживание системы. Этот пункт вытекает из первого и связан с ним. Специальные возможности требуют определенных денежных вложений как в создание таких систем, так и в поддержание их работоспособности.

3. Требуется постоянный контроль работы программы с целью оперативного вмешательства и настройки в случае необходимости. Этот недостаток наиболее существенный, так как минимизирует эффективность системы в плане ее полной автоматизации и наоборот увеличивает присутствие человека – пользователя (оператора).

4. HFT роботы легко инициализировать. Используя такие алгоритмы, невозможно это скрыть. Совершается огромная масса торговых сделок, которая не под силу человеку, поэтому компания, предоставляющая доступ на биржу и сама биржа «видят» ваше присутствие.

5. Невозможность применения таких роботов на любых рынках. Возможность использования высокочастотной торговли подразумевает высоколиквидный и волатильный рынок, на котором совершается огромное количество сделок. Далеко не каждый торговый инструмент подойдет под эти условия.



На сегодняшний день эффективность торговых роботов из серии «высокочастотные» в России заметно снизилась. Это связано, в первую очередь, с тем, что активность отечественных рынков оставляет желать лучшего и в этих условиях становится практически невозможным использование HFT роботов повсеместно и на постоянной основе. Кроме того, растущие размеры комиссий, так же ограничивают их применение.

Торговые роботы из серии высокочастотных программ покорили сердца миллионов трейдеров, показывая невероятные проценты прибыли. Они имеют свои достоинства и недостатки, вокруг них ходит множество мифов и легенд. В условиях современного рынка HFT торговля уже не находит такого широкого распространения, как несколько лет тому назад, и поэтому на ее смену приходят более «умные» программы.

Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru