О торговле на бирже


Торговые роботы



Торговый робот – это программа, предназначенная для автоматического совершения сделок купли-продажи на бирже. Еще такие программы называют – биржевые торговые роботы. Робот принимает решения на основе заложенного в него компьютерного алгоритма. Поэтому работа на различных рынках с применением подобных программ называется алготрейдингом, а человек, использующий торговый робот – алготрейдером.

Торговые роботы

Вот так может выглядеть торговый робот на экране компьютера.


Торговый робот может использоваться практически на любых рынках, к которым существует доступ с помощью компьютера и интернета, например, фондовых, товарных, валютных, криптовалютных и др. Самые известные биржи с: Московская биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), NASDAQ, Японская фондовая биржа (JPX) и другие, суточный объем торгов которых составляет от 12 млрд. до 1,5 трлн. долларов. И на них всегда присутствуют торговые роботы.

Биржевые роботы используют не только крупные фонды, инвестиционные компании и банки с миллиардными капитализациями, но и частные инвесторы. Программы могут быть разработаны как группой профессиональных экономистов – программистов, так и в частном порядке одним человеком. Для написания таких программ чаще всего используются такие языки программирования, как C, C#, Delphi, VBA, Java, Qpile и другие. Самые первые программы такого типа в России были написаны на встроенном языке программирования для формирования таблиц портфелей в торговом терминале QUIK – QPile. В настоящее время этот язык не используется, ему на смену пришел LUA, но и он не является популярным и используется в незначительном количестве роботов.

Кстати, самым известным юридическим лицом, которое использует торговый робот – является фонд Renaissance Technologies с активами около 100 млрд. долларов.


Впервые возможности торговых роботов, которые находятся в руках частных инвесторов, широко осветил конкурс «Лучший Частный Инвестор», где за звание «лучших» боролись сразу несколько программ, показывая ошеломляющие результаты доходности. Тогда же роботы приобрели свою популярность и не теряют ее до сих пор. Посмотрите на таблицу результатов одного из самых первых конкурсов. В нем приняли участие и соревновались на протяжении 3 месяцев, в том числе, биржевые роботы.

Торговые роботы

Результаты конкурса «Лучший Частный Инвестор» за 2009 год.


В зависимости от частоты совершения сделок на бирже торговые роботы можно разделить на две основные группы: низкочастотные и высокочастотные. Тогда как низкочастотные алгоритмы совершают от одной до сотни сделок в день, высокочастотные роботы могут сгенерировать до десятков тысяч сделок за одну торговую сессию. Из-за необходимости совершения такого большого числа сделок, высокочастотные программы требуют более серьезного технического оснащения, как со стороны компьютерного обеспечения, так и со стороны связи с биржей. Поэтому обслуживание высокочастотных торговых роботов, зачастую, на порядок дороже и сложнее.

В некоторые моменты торговые роботы генерировали такое количество сделок, что это приводило к серьезным проблемам с работой бирж. Поэтому были введены ограничения и дополнительная комиссия за совершение сделок.


По структуре взаимодействия робот – биржа, программы разделяются на зависимые и независимые. Зависимые торговые роботы используют для связи с рынком торговый терминал. Очень часто – это рабочее место трейдера QUIK. В этом случае, информация по ценным бумагам сначала поступает в программу-терминал и уже после этого в программу-робот. Тоже самое происходит и с обратной связью: перед тем, как торговый приказ отправится на биржу, он сначала поступит в терминал и только после этого достигнет цели. Независимые же роботы используют, так называемые, шлюзы – прямое подключение к биржам. Такое подключение позволяет избежать промежуточных связей и ускорить совершение сделок. Программы, использующие прямое подключение, чаще всего, устанавливают на специальные выделенные сервера. И только при помощи программ такого типа можно реализовать высокочастотную торговлю.

Торговые роботы могут быть полностью автоматическими и не требовать вмешательства человека, но могут быть и не совсем самостоятельными и требовать постоянный контроль и настройку. Кроме того, к торговым роботам иногда относят и торговых советников потому, что такие частично автоматизированные программы могут работать самостоятельно, проводя анализ рынка, показывая рекомендации.


Пример работы реального торгового робота


Биржевые роботы основаны исключительно на принципах технического анализа и до настоящего момента программ, способных применять фундаментальный анализ не существует. Однако, работы в этом направлении ведутся активно, особенно с появлением возможностей, которые предоставляют нейросети.

О том, что такое технический или фундаментальный анализ можно прочесть здесь:



Торговые роботы из-за сложности их создания постоянно подвергаются критике как со стороны сторонников фундаментального анализа, так и со стороны приверженцев технического анализа. Первые отрицают саму идею изучения только лишь графика цены и какой-либо другой цифровой информации, что исключает «построение» робота как такового. Вторые критикуют торговые роботы за отсутствие гибкости. И те и другие связывают неоспоримые достижение алготрейдеров с удачей. Споры на эту тему ведутся уже не первый год.

К плюсам торговых роботов обычно относят следующее:

1. Четкое следование выбранной торговой стратегии, без эмоций и колебаний. В торговле четкое следование выбранной тактике – это ключ к успеху, главное условие прибыли.

2. Возможность оперативно анализировать поступающую биржевую информацию. Скорость обработки и анализа данных, поступающих с рынка, в разы превышает возможности человека. Особенно это актуально тогда, когда используются сложные торговые стратегии, требующие серьезных расчетов и формул.

3. Одновременное использование нескольких стратегий и инструментов, таких как различные акции, фьючерсные контракты и др. Программа может управлять несколькими бумагами и даже портфелями одновременно, используя одну и ту же стратегию. Человеку это не под силу.

4. Освобождение трейдера от ежедневной рутинной работы. Исследуя рынок и принимая решения о покупке или продаже, трейдер вынужден совершать одни и те же действия на протяжении всей торговой сессии и каждый торговый день. Робот избавляет инвестора от этой рутины.

К минусам торговых роботов часто относят следующее:

1. Невозможность анализа фундаментальных данных, новостей и прочего. В настоящий момент не существует роботов, способных «читать газеты и смотреть новости». Хотя работы в этом направлении ведутся и связаны они с развитием нейросетей.

2. Недостаточная гибкость при резких изменениях рыночного поведения. Эта характеристика обычно относится к высокочастотным торговым роботам, они требуют постоянной настройки, приходится «держать руку на пульсе».

3. В некоторых случаях такие программы требуют использования дорогостоящего компьютерного оборудования и обслуживания систем связи. В том случае, когда требуется особое качество связи, высокие скорости передачи данных и сложнейшие математические модели.

Торговые роботы


Популярные мифы и реальность:

Миф 1. Прибыльных торговых роботов не существует. Это все равно, что отрицать существование и эффективность технического анализа. Или, другими словами, ходить пешком и отрицать, что этот же путь можно проехать на автомобиле.

Миф 2. Торговые роботы требуют применения каких-то продвинутых компьютеров. Это тоже миф, т.к. большинство биржевых роботов могут работать даже на «нет буках» и, часто, устанавливаются на выделенные сервера низкой производительности.

Миф 3. Робот, который на самом деле приносит прибыль, невозможно купить. Этот устойчивое заблуждение появилось благодаря тому, что за последние годы в интернете появилось множество сайтов и компаний, предлагающих приобрести программы, которые зачастую не обладают заявленными характеристиками. Их большинство и они устанавливают небольшие цены, за счет этого, покупатели «обжигаются» и миф продолжает крепнуть.

Миф 4. Высокочастотный робот самый эффективный. В моменте это так, но в долгосрочной перспективе он уступает своим «собратьям», требуя постоянной настройки и обслуживания. Наступает момент, когда стратегия такого робота перестает быть эффективной, т.к. в основном «заточена» на конкретные микро неэффективности рынка.

Миф 5. Биржевые роботы долго не работают. Это не правда. Некоторые программы работают уже на протяжении более 10 лет и это только известные данные.

Интервью с самыми известными обладателями торговых роботов:

Интервью с победителем конкурса «Лучший Частный Инвестор 2014» в номинации «Участник, показавший максимальную доходность собственных инвестиций на срочном рынке FORTS».

«В трейдинге вы должны понимать, на чем будете делать деньги»

Интересные факты о торговых роботах:

1. Слово «Робот» родом из Чехии, происходит от слова robota и означает оно «тяжелый труд», «каторгу». Впервые было употреблено в научно-фантастической пьесе «R.U.R» в 1920 году чешским писателем Карелом Чапеком.

2. Впервые торговый робот с доказанной доходностью прошел Государственную регистрацию в 2015 году и был внесен в Реестр программ для ЭВМ под номером 2015613479 (17.03.2015) с названием «TR-IDA — механическая торговая система».

3. Самая высокая известная и доказанная доходность принадлежит роботу «robot_PRADA». В 2011 году за 3 месяца торговли он принес своему разработчику более 11 400 %. При стартовой сумме в 50 000 рублей, он заработал в итоге 5 800 000 рублей, что стало абсолютным рекордом.

4. Первый сайт в Рунете, который публиковал материалы о торговых роботах, пользовался популярностью и доверием, был «hirobot.ru». На его страницах можно было найти множество полезной информации для разработки собственной автоматической системы.

5. На сегодняшний день более 30% операций на Московской бирже производят торговые роботы, на валютном рынке более 50%, в США, например, доля программ составляет аж 80%. И эти цифры неуклонно растут, достигая пиковых значений в периоды высокой волатильности.

Торговые роботы


Самые прибыльные и интересные торговые роботы в России:

Начать нужно непременно с одного из первых и известных – «robot_saper». Это высокочастотный торговый робот, который получил свою известность с 2007 года и в этом же году он показал для тех лет невообразимую доходность в более чем 260%. Интересен он еще и тем, что он продолжал участвовать в конкурсах и в последующие годы, не теряя эффективность. Лидер 2009 года – «robot_Parasite» с доходностью более 4700%. С его выступления в головах у большинства трейдеров родилась мысль о собственном торговом роботе. Роботы «robot_aspirant», «robot_HalfBe», «robot_Panda» с доходностью от 3900 до 8000% – совершали огромное количество сделок и стали лидерами в 2010 году. «robot_PRADA», который не оставил никого равнодушным в 2011 – упомянутый выше высокочастотник с абсолютно лидирующими позициями по доходности (невероятные 11 400 %). Торговый робот «robot_TR-IDA» – пожалуй первый низкочастотный робот, покоривший биржу с доходностью более 760% без применения плана по реинвестициям.

Итак, подводя итоги. Торговый робот – это в первую очередь программа, которая основана на компьютерном алгоритме. Такие программы существуют уже достаточно давно и в России и по всему миру и используются практически на любых рынках не только крупными корпорациями, но и частными инвесторами. Впервые о роботах заговорили после конкурса «Лучший Частный Инвестор», который широко осветил возможности автоматизированной торговли. Влияние торговых роботов на биржи иногда достигало таких масштабов, что биржам пришлось регулировать вопрос их использования, вводя дополнительную комиссию и другие ограничения. Торговые роботы могут совершать как по одной сделки в день, так и до сотни тысяч, быть полностью автоматическими и требовать настройки. Роботы имеют как плюсы, так и минусы, вокруг них «ходит» множество мифов и споров, они окружены тайной и критикой. Однако, отрицать возможности и эффективность биржевых роботов уже невозможно, ведь они давно «вписались» в торговлю на бирже и стали полноправными ее участниками.


Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Все результаты работы программ, представленных на сайте www.trade-blog.ru, получены в ходе тестирования на исторических данных и не могут являться фактором для оценки качества этих программ.

Интересное

Архив