О торговле на бирже


Прибыльный торговый робот и его сигналы



Прибыльный торговый робот и его сигналы

Анализируя биржевой рынок, используя какую-либо модель, мы получаем результат, который может принимать тот или иной вид и иметь различное назначение. От его точности зависит будущая торговля в целом. В данном конкретном случае рассмотрим эффективность торговых сигналов, полученных путем анализа рынка на основе методики IDA, используемой в новом прибыльном торговом роботе FOTON.

Для начала о том, что же такое робот FOTON и как он работает. FOTON — это робот нового поколения, использующий в качестве основной методики анализа и прогнозирования рынка методику IDA SERVER MODEL (IMS). По сути программа, являясь дочерней, работает на основе торговых сигналов материнской программы IDA. Работает FOTON следующим образом: пользователь запускает программу, подключается к серверу, используя логин и пароль. После этого робот начинает принимать торговые сигналы и готов к использованию. Сигналы могут принимать следующий вид: ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ, РАСЧЕТ. Можно использовать как в полностью автоматическом режиме (программа начнет следовать сигналам самостоятельно), так и в режиме торгового советника (сигналы отображаются на панели робота и на их основе пользователь может принимать решение самостоятельно в ручном режиме). Подробное описание программы вы найдете по ссылке ниже:



Итак, с принципом работы торгового робота FOTON мы разобрались. Теперь о главном — об эффективности его применения. А она напрямую зависит от качества получаемых сигналов. Поэтому оценка этого параметра является первостепенной задачей.

Размышляя о том, каким образом оценить эффективность торговых сигналов, было принято решение провести тестирование на предмет достоверности и качества. Для этого достаточно производить наблюдение за изменением сигнала после того, как он отобразится на панели робота, т.е. после того, как его получает пользователь. В то же время необходимо вести наблюдение за изменениями на рынке и сопоставлять результаты, что и было сделано. В качестве оценочного критерия было принято положительное отклонение цены инструмента со времени, как стал доступен тот или иной торговый сигнал.

Например, был получен сигнал «ПОКУПАТЬ» и сразу же и до окончания действия сигнала происходит наблюдение. Если после получения сигнала, учитывая то, что совершается соответствующая сигналу сделка (автоматический режим), у пользователя есть возможность закрыть ее с положительным результатом, то такой сигнал считается положительным. Отношение всех сигналов к сигналам с положительным результатом — это и есть наш параметр эффективности работы робота в данном случае.

Но это еще не все. Понятно, что изменение цены после формирования сигнала может быть разным, а 1-2 пункта можно списать на погрешность. Поэтому такие незначительные изменения учитывать нельзя! Другое дело, если мы будем учитывать только более значительные изменения, например, 10 - 50 - 100 пунктов. Ведь чем больше изменение, тем меньше погрешность при совершении сделок (проскальзывание).

Ниже показана схема, по которой производились наблюдения.

Прибыльный торговый робот и его сигналы


Пример по схеме. Сигнал на покупку сформировался при цене 70 300. После этого, если пользователь имеет возможность закрыть сделку с прибылью, то сигнал будет считаться положительным с различными характеристиками.

Итак, было проведено 3 исследования со следующими условиями:

1. После отображения сигнала цена прибавила + 10 пунктов (Положительный 10);
2. После отображения сигнала цена прибавила + 50 пунктов (Положительный 50);
3. После отображения сигнала цена прибавила + 100 пунктов (Положительный 100);

Другие сигналы, которые были либо менее 10 пунктов, либо вообще ложными, учитываются в общем количестве сигналов. Таким образом, применима формула расчета:

П = Кпол * 100 / Кобщ (%), где

П - процент положительных сигналов;
Кпол - количество положительных сигналов;
Кобщ - общее количество сигналов.


Пример. За 1 торговую сессию было сформировано 10 сигналов, из них 7 было таких, при которых цена изменилась в правильном направлении на 100 пунктов, 8, при которых цена изменилась на 50 пунктов и 9, при которых цена изменилась на 10 пунктов. В результате расчета получим следующий результат: Положительный 10 - 90%, Положительный 50 - 80%, Положительный 100 - 70%.

За последние 10 дней были получены следующие результаты.

Прибыльный торговый робот и его сигналы


В среднем за этот период распределение положительных сигналов следующее: Положительный 10 - 95%, Положительный 50 - 81%, Положительный 100 - 63%.

Рассматривая период с начала 2020 года по текущий момент, были получены следующие результаты.

Прибыльный торговый робот и его сигналы


В среднем за этот период распределение положительных сигналов следующее: Положительный 10 - 95%, Положительный 50 - 79%, Положительный 100 - 66%.

Конечно, судить о торговом роботе FOTON только по эффективности торговых сигналов было бы не верно. Ведь во-первых, эта программа намного более сложная и она не основывается только лишь на изменении цены, в ней заложена модель, которая позволяет открывать и закрывать позиции, ориентируясь в том числе и на другие изменяющиеся параметры рынка. Во-вторых, данное исследование учитывает только небольшие отклонения в пределах 10-100 пунктов, при этом, не учитывает изменения более серьезные, такие как 500-1000 пунктов и более, что нередко встречается в повседневной торговле. Однако, результаты, полученные в ходе анализа эффективности торговых сигналов IMS дают широкое представление о применимости программы, особенно в режиме торгового советника. Сигналы, дающие возможность «угадывать» будущее изменение цены в пределах 63-95%, являются неоспоримым преимуществом, которое может сделать торговлю прибыльной с постоянной эффективностью.


Подписывайтесь на обновления и добавляйтесь в друзья (вопросы, советы и т.п.):



Инстаграм:



ПОЧТА:

m_i_zaharov@mail.ru



Теги: торговый робот, прибыль, биржа

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Все результаты работы программ, представленных на сайте www.trade-blog.ru, получены в ходе тестирования на исторических данных и не могут являться фактором для оценки качества этих программ.